Econometría práctica en programación R - CCV

Precio: $16,400.00
Cantidad:

Facultad de Económicas - Buenos Aires

 

Inicio: 30 de agosto de 2021 

Finalización: 18 de octubre de 2021

Carga horaria total: 24 hs en 8 encuentros

Días y horario de cursada: los lunes de 18 a 21hs

Modalidad: Virtual

Contacto: soledad_lopezsosa@uca.edu.ar


Se entrega certificado de asistencia

Arancel: $ 16.400

Descuento: 20% de descuento para egresados UCA, solicitar su código antes de abonar a soledad_lopezsosa@uca.edu.ar

Plan de Estudios:

Es un curso de econometría focalizado a sus aplicaciones en R. El objetivo es tanto aprender y/o profundizar la econometría como lograr aplicarla en R y generar resultados y contenido gráfico y analítico de uso profesional. Cada clase contará con una primera parte de contenido teórico, los cuales luego, serán aplicados en R en un segundo módulo. El objetivo es lograr interpretar un problema a la luz de la econometría y lograr llevarlo al campo de los datos, plasmarlo en un modelo y obtener conclusiones a partir del manejo empírico de la información que puedan ser demostradas con herramientas visuales.

Evaluación: cuestionario de auto-evaluación on line.

Contenidos por clase:

1) Introducción a R. Comandos más utilizados. Manipulación de bases de datos. Repaso de probabilidad. Repaso de estadística. Análisis exploratorio de datos.

2) El modelo de regresión lineal. Los supuestos de mínimos cuadrados. Distribución muestral de los estimadores MCO. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza.

3) Sesgo de variable omitida. El modelo de regresión múltiple. Multicolinealidad. Contraste de hipótesis individuales y conjuntas.

4) Estrategia general para la modelización de funciones de regresión no Lineales. Interacciones entre variables independientes. Validez interna y externa.

5) Variables dependientes binarias y modelo de probabilidad lineal. Variables respuesta, efectos causales y experimentos ideales.

6) Introducción a los datos de series temporales y correlación serial: modelos univariados ARIMA. Raíces unitarias y detección de orden del modelo. Ecuaciones de Yule-Walker. Función de autocorrelación y autocorrelación parcial.

7) Descomposición de una serie en sus componentes: tendencia, ciclo, estacionalidad e irregular. Regresión de series temporales con predictores adicionales y modelo autorregresivo de retardos distribuidos

8) Datos de panel. Datos de panel con dos periodos temporales: diferencias en diferencias. Regresión de efectos fijos y aleatorios.

 

Expositor:

Mg. Rosario López Palazzo. Es Mg. en Economía. Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como Directora de Recursos Internos y Política Fiscal en el Ministerio de Economía – Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal. Es profesora de Econometría en UCEMA.


PREGUNTAS FRECUENTES

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